8 Moving Average

Eksponensiële bewegende gemiddelde eksponensiële bewegende gemiddeldes word aanbeveel as die mees betroubare van die basiese bewegende gemiddelde tipes. Hulle bied 'n element van gewig, met elke vorige dag gegee progressief minder gewig. Eksponensiële gladstryking vermy die probleem ondervind met 'n eenvoudige bewegende gemiddeldes. waar die gemiddelde het 'n neiging om quotbark twicequot: wanneer aan die begin van die bewegende gemiddelde tydperk en weer in die teenoorgestelde rigting, aan die einde van die tydperk. Eksponensiële bewegende gemiddelde helling is ook makliker om te bepaal: die helling is altyd af wanneer die prys sluit onder die bewegende gemiddelde en altyd wanneer die prys is hoër. Om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) te bereken: Neem vandag die prys vermenigvuldig met 'n EMO. Voeg dit by gister se EMO vermenigvuldig met (1 - EMO). As ons die vorige tabel herbereken sien ons dat die eksponensiële bewegende gemiddelde bied 'n veel gladder tendens: EMO is die gewig wat aan die huidige dae waarde: 50 sal gebruik word vir 'n 3-dag eksponensiële bewegende gemiddelde 10 gebruik word vir 'n 19-dag eksponensiële bewegende gemiddelde en 1 gebruik word vir 'n 199-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. EMO 2 / (n 1) waar n die aantal dae Voorbeeld:: Die EMA vir 5 dae is 2 / (5 dae 1) 33.3 Ongelooflike Charts outomaties wanneer voer hierdie berekening op 'n geselekteerde periode hierdie formule te skakel na 'n EMO gebruik jy 'n EMO tydperk kies. Vervolmaak Jou Market Timing Leer hoe om jou mark te bestuur risk. Moving Gemiddeld Crossover Strategie Op hierdie bladsy id graag jou deur 'n vergelyking van 'n paar bewegende gemiddelde crossover stelsels. Een gebruik twee eenvoudige bewegende gemiddeldes (smas) en die ander gebruik drie smas. Het jy al ooit gedink oor die gebruik van 'n dubbele bewegende gemiddelde stelsel om handel te dryf As jy die oorweging van die gebruik van dubbele bewegende gemiddelde CROSSOVER om beide te betree en die uitgang ambagte, dan kan jy die toets van 'n driedubbele MA stelsel ook. Vergelyk hulle langs mekaar op verskillende aandele of ander handel instrumente asook verskillende tydperke of tyd rame. Toets verskillende bewegende gemiddelde periodes, maar versigtig wees om nie te vertrou op optimale of krommepassing resultate. Maar aangesien sommige van my besoekers nie weet wat dit is, kan gaan oor 'n paar basiese beginsels eerste. WHATS n bewegende gemiddelde crossover Die beeld aan die regterkant is 'n voorbeeld van 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover. sou dit 'n koopsein (lomp crossover) inisieer. 'N vinniger bewegende gemiddelde (8 SMA - blou) kruis bo 'n stadiger gemiddelde (13 SMA - geel). Let daarop dat die sein nie bevestig word totdat die einde van die bar. Dit beteken dat die werklike inskrywing (in lewende handel) sal iewers binne die volgende bar wees. Heel waarskynlik naby die oop van daardie bar. As jy nog geen back testing gedoen havent, sal hierdie soort van 'n eenvoudige stelsel waarskynlik een van die eerste wat jy sal toets, aangesien dit verg baie min ontwikkeling vaardighede. In elk geval, as jy afgaan hierdie pad, sal jy vind dat die opening prys van die volgende bar na die kruis, is waar back testing sagteware (afhangende van die omgewing) die gesimuleerde ambagte sal plaas. Wat is redelik, want as jy is eintlik handel met behulp van outomatiese handel sagteware. dit is 'n beslote aanpassing van waar jou handel sal plaasvind. Met 'n tipiese stop omgekeerde stelsel, sou dit 'n lang inskrywing nie opgewonde totdat die blou, vinniger MA onder die geel, stadiger MA gekruis. Dit MA lomp crossover uitgange nie net die handel, maar inisieer 'n kort handel in die teenoorgestelde rigting as well. So, met 'n dubbele bewegende gemiddelde crossover stelsels, die handelaar is altyd 'n handelsmerk, 'n lang of kort. Kom ons neem 'n blik op 'n intraday byvoorbeeld in die loop van 'n dag. DUAL bewegende gemiddelde crossover Wel gebruik 'n 5 minute grafiek van SPY met twee eenvoudige bewegende gemiddeldes vir die eerste voorbeeld: Fast (8 SMA - groen) en stadig (13 SMA - geel). Ek het hierdie besondere dag, want ek wou om te illustreer wat baie tipies vir bykans enige bewegende gemiddelde crossover strategie. Die eerste lang handel ná 11:00 gaan baie goed en eintlik vang 'n goeie nadeel inskrywing. Die uitgang omstreeks 12:45 is winsgewend te maak. Maar, wil Id soos jy in ag te neem is die woelig prys aksie tussen 12:00-03:00. Dit is hier waar dubbel MA stelsels regtig jou winste kan slyp af. Mas net geheel verslaan heen en weer veroorsaak drie verliese in 'n ry, waarskynlik verdamp die winste uit die eerste handel. Indien 'n persoon hierdie metode kon die handel op hierdie dag, gelukkig wouldve hulle gesien nog 'n ordentlike wen handel by 02:30. Die goeie deel van hierdie stelsel is vertoon op die eerste handel en die laaste handel. Terwyl bewegende gemiddelde CROSSOVER klaaglik misluk in woelig prys aksie, werk hulle baie goed tydens trending prys aksie. As jy backtest hierdie eenvoudige stop en omkeer stelsels, en een wat kom uit met 'n wins te inspekteer, sal jy waarskynlik vind dat die oorwinning is minder as 50, maar die gemiddelde wenner sal groter wees as die gemiddelde verloorder wees. Dis omdat bewegende gemiddelde crossover stelsels is in wese tendens handel stelsels. En tendens handel stelsels het byna altyd hierdie eienskap van 'n klein persentasie van die wenners en 'n goeie ave. win om ave. loss verhouding. In die kaarte hieronder L Long, S Kort en Ex afrit. TRIPLE bewegende gemiddelde crossover Tot dusver het die bespreking het gesentreer rondom 'n stop omgekeerde tipe stelsel, waarvolgens 'n sein vir 'n afrit, produseer ook 'n handelsmerk in die teenoorgestelde rigting. Maar as ons 'n derde bewegende gemiddelde bekend te stel aan die stelsel, kan daar 'n tydperk van neutraliteit wees. Met ander woorde, geen handel gedryf word - julle in kontant. Vir hierdie voorbeeld, gaan na 'n 3 minute grafiek en drie eenvoudige bewegende gemiddeldes gebruik: 4 SMA, 10 SMA en 50 SMA. Die reëls is baie eenvoudig. As die stadige lyn (50 SMA) is aan die toeneem, en die vinnige lyn (4 SMA) kruisies bo die middellyn (10 SMA), is daar 'n koopsein. Die uitgang-sein kom wanneer die vinnige lyn kruise onder die middellyn. Die reëls is die teenoorgestelde vir 'n kort inskrywings. Sy maklik om te sien dat hierdie stelsel is soortgelyk aan die neem van ambagte van die tendens van 'n hoër tydraamwerk. 'N alternatief vir hierdie stelsel, sou wees om net 'n lang inskrywings te neem, wanneer beide die vinnige en middel bewegende gemiddeldes is bo die stadige SMA. Wees bewus daarvan dat wanneer jou hantering van drie grade van vryheid (3 veranderlikes), eerder as om twee soos in die voorbeeld hierbo, is jy die stelsel meer kompleks maak en dus die skep van nog vele meer moontlike kombinasies te toets. Natuurlik, back testing sagteware maak dit 'n sprong, maar onthou dat die byvoeging van filters en kompleksiteit altyd 'n beter stelsel nie die geval nie. Algemene, kan 'n eenvoudiger stelsel meer robuuste onder toets wees. 'N Voorbeeld is hieronder. As jy belangstel in bewegende gemiddeldes, jy kan ook wil kyk na my bladsy oor hoe om bewegende gemiddeldes gebruik as 'n sleep stop. Simple 08/05 bewegende gemiddelde crossover Ek weet lae tydraamwerke vermy apon. maar net om 'n idee te gooi daar 30 min of 1 uur tydraamwerk (En D1 tydraamwerk) 5 en 8 EMO RSI 14 Stochs 5,3,3 ATR 100 D1 Tydraamwerk toon lang tendens (5 meer as 8 ema en RSI bo 50. kon ook gebruik soos h4 of H8 tydraamwerk. havent regtig in dié al) 5 EMAgt8EMA op geslote kers kyk op 30 min (of 1 uur) TF RSI gt50 Stochs is nog nie verby nie gekoop (meer as 80) en SlowKgtSlowD TP 25 (of 50 steeds ten volle havent getoets) ATR SL 15 (of 25) ATR Jy kan dit ook probeer met ATR by 14..which sou 'n groter SL en TP Teenoor vir kort (Stochs onder 20 vir meer verkoop) veroorsaak. Net gooi 'n idee. en dit sou waarskynlik gebruik word op groter tydsbestek. Ambagte kan weer ingeskryf word soveel keer as dit ontstaan. Also..there ruimte om bestuur by te voeg, sodat as jou posisie is nog steeds in die wins miskien kan jy 'n deel daarvan oop te verlaat. soos Close 75 van handel by TP en laat die res. en sluit dit toe stochs is oor gekoop en steek af (indien lang) of oorverkoop en steek up (indien kort) Soos jy kan sien, jy net aangaan ambagte van die daaglikse tendens. Niks is hard, 'n paar dinge net neem meer tyd en dissipline. Ek stem saam, eenvoud soms is die beste oplossing. Die 5/8 EMAS werk baie goed as dit tendense, minder as dit wissel. As die markte altyd is trending ons almal skatryk wees teen hierdie tyd. Die probleem met die handel, maak nie saak wat (aandele, kommoditeite. Forex ens) is wanneer die mark bereik, tydperk. quot Hallo MrFuture. Dit lyk of jy het 'n groot stelsel. In my opinie, al wat jy nodig het, is 'n aanduiding dat jy wys as 'n mark is trending of sywaarts gaan. Im 'n relatief 'n begin handelaar (ek hou dit 'n baie, en miskien im steeds op soek na die quotholy grailquot), aangesien ive is om dit te doen vir ongeveer vyf maande, en ek het dieselfde probleem as wat jy het. Na 'n baie van lees, het ek gevind dat jy aanwysers kan gebruik wat vir jou vertel wanneer 'n mark is in trending af, en toe sy gaan sywaarts. As jy 'n aanduiding dat jy vertel 'n beginpunt wanneer die mark sywaarts gaan vind, dan kan jy laat dit rol oor wanneer die tendens begin, en die beste van alles, kry jy 'n vroeë inskrywing, beter as die beginpunt wat vertel jy die trending aanwyser. As die mark nie die geval tendens, dan verlaat jy wanneer die sywaarts aanwyser vertel jou om dit te doen. Ek weet dit kan maklik klink, en ek weet ook dat dit isnt, maar sy my 2 pit bydrae tot die forum. lol. quotThats wanneer die meeste wins verkry, terwyl dit is trending gloei en die jy oor again. quot Ek haat om dit te lees begin. dis hoekom ek nodig het om daaroor te skryf. Miskien is sy nie die quotholy grailquot. maar met jou stelsel, en my beskeie bydrae, ek dink jy kan redelik naby kry. Gelukkige en winsgewend handel dryf as Jacko sê in sy pos. As die prys begin in die linkerhand en eindig in die top reg. die neiging is, ten minste as dit begin in die boonste linker en eindig in die botom reg. die neiging is af, as jy nog cant dit uitvind druk dit af en wys die grafiek om enige 5 jaar oud. Hy sal dit reg elke keer kry. Dieselfde hoer. Verskillende Dress Ek weet lae tydraamwerke vermy apon. maar net om 'n idee te gooi daar 30 min of 1 uur tydraamwerk (En D1 tydraamwerk) 5 en 8 EMO RSI 14 Stochs 5,3,3 ATR 100 D1 Tydraamwerk toon lang tendens (5 meer as 8 ema en RSI bo 50. kon ook gebruik soos h4 of H8 tydraamwerk. havent regtig in dié al) 5 EMAgt8EMA op geslote kers kyk op 30 min (of 1 uur) TF RSI gt50 Stochs is nog nie verby nie gekoop (meer as 80) en SlowKgtSlowD TP 25 (of 50 steeds ten volle havent getoets) ATR SL 15 (of 25) ATR Jy kan dit ook probeer met ATR by 14..which sou 'n groter SL en TP Teenoor vir kort (Stochs onder 20 vir meer verkoop) veroorsaak. Net gooi 'n idee. en dit sou waarskynlik gebruik word op groter tydsbestek. Ambagte kan weer ingeskryf word soveel keer as dit ontstaan. Also..there ruimte om bestuur by te voeg, sodat as jou posisie is nog steeds in die wins miskien kan jy 'n deel daarvan oop te verlaat. soos Close 75 van handel by TP en laat die res. en sluit dit toe stochs is oor gekoop en steek af (indien lang) of oorverkoop en steek up (indien kort) Soos jy kan sien, jy net aangaan ambagte van die daaglikse tendens. interessante idee, kan die moeite werd wees probeer op 'n demo vir 'n rukkie. Het jy al ooit probeer it. Simple 08/05 bewegende gemiddelde crossover Hallo Ek is nuut op hierdie forex het beenwatching en het 'n paar ander handel stelsels wat my deurmekaar met al die verskillende indicators..This een lyk eenvoudig gekry en lyk soos 'n lang termyn tryied handel. Wat ek dink sal goed wees vir my, want ek werk oor 10-11 uur per dag. Ek hierdie een sal werk vir my. enige ander hulp sou wees great..thank jou en hoop om op hierdie draad baie meer. Ja, dis die ding wat ek graag oor die handel daaglikse kaarte, die arbeid vereistes is dikwels baie laer as intraday8.4 Moving gemiddelde modelle Eerder as om te gebruik afgelope waardes van die voorspelling veranderlike in 'n regressie, 'n bewegende gemiddelde model gebruik afgelope voorspelling foute in 'n regressie - agtige model. y c et theta e theta e kolle theta e, waar et is wit geraas. Ons noem dit 'n MA (Q) model. Natuurlik, ons het nie die waardes van et waarneem, so dit is nie regtig regressie in die gewone sin. Let daarop dat elke waarde van yt gesien kan word as 'n geweegde bewegende gemiddelde van die afgelope paar voorspel foute. Maar bewegende gemiddelde modelle moet nie verwar word met bewegende gemiddelde smoothing ons in Hoofstuk 6. 'n bewegende gemiddelde model bespreek word gebruik vir die voorspelling van toekomstige waardes, terwyl bewegende gemiddelde smoothing word gebruik vir die bepaling van die tendens-siklus van verlede waardes wees. Figuur 8.6: Twee voorbeelde van data uit bewegende gemiddelde modelle met verskillende parameters. Links: MA (1) met y t 20e t 0.8e t-1. Regs: MA (2) met y t e t-e t-1 0.8e t-2. In beide gevalle, is e t normaalverdeelde wit geraas met gemiddelde nul en variansie een. Figuur 8.6 toon 'n mate van data uit 'n MA (1) model en 'n MA (2) model. Die verandering van die parameters theta1, kolle, thetaq resultate in verskillende tyd reeks patrone. Soos met outoregressiemodelle, sal die afwyking van die term fout et net verander die skaal van die reeks, nie die patrone. Dit is moontlik om 'n stilstaande AR (p) model as 'n MA (infty) model skryf. Byvoorbeeld, met behulp van herhaalde vervanging, kan ons hierdie bewys vir 'n AR (1) model: begin yt amp phi1y et amp phi1 (phi1y e) et amp phi12y phi1 e et amp phi13y phi12e phi1 e et amptext einde verstande -1 Dit phi1 Dit 1, sal die waarde van phi1k kleiner te kry as k groter word. So uiteindelik kry ons yt et phi1 e phi12 e phi13 e cdots, 'n MA (infty) proses. Die omgekeerde gevolg het as ons 'n paar beperkinge op te lê op die MA parameters. Toe die MA-model is omkeerbaar genoem. Dit wil sê, dat ons 'n omkeerbare MA (Q) proses as 'n AR (infty) proses kan skryf. Omkeerbare modelle is nie net om ons in staat stel om van MA modelle om modelle AR. Hulle het ook 'n paar wiskundige eienskappe wat maak dit makliker om te gebruik in die praktyk. Die inverteerbaarheid beperkings is soortgelyk aan die stasionariteit beperkings. Vir 'n MA (1) model: -1lttheta1lt1. Vir 'n MA (2) model: -1lttheta2lt1, theta2theta1 GT-1, theta1 - theta2 Dit 1. Meer ingewikkelde voorwaardes hou vir qge3. Weereens, sal R sorg van hierdie beperkings te neem wanneer die beraming van die modelle.